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Duración 35 horas
Temario del curso
Introducción a los riesgos
- ¿Qué es el riesgo y por qué los bancos deben gestionarlo?
- ¿El riesgo es solo una experiencia negativa?
- La naturaleza global de la banca y los riesgos.
- Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos.
- Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos.
- Apetito por el riesgo.
- Gestión de riesgos.
Estudio de caso
Regulaciones internacionales de riesgos
- ¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo?
- Vinculación entre riesgo y capital.
- ¿Qué es la adecuación de capital?
- Principales regulaciones internacionales
- Acuerdos de Basilea
- Sarbanes-Oxley
Estudio de caso
Los Acuerdos de Basilea
- El desarrollo de la regulación internacional de riesgos bancarios.
- Los objetivos de la gestión de riesgos bancarios.
- El desafío de las regulaciones globales.
- El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda de Riesgo de Mercado.
- El Acuerdo de Basilea II.
- Capital bajo Basilea II.
- Basilea 2.5 y Basilea III
- Ratio de apalancamiento.
- Colchón de capital contracíclico.
- Interconexión sistémica.
Estudio de caso: Capital bajo Basilea III
Riesgo de mercado
- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Actividades de mercado y por qué comerciar.
- Principales instrumentos de mercado
- Instrumentos en efectivo
- Instrumentos derivados
- Gestión del riesgo de mercado.
- Medición y gestión del riesgo de mercado.
- Regulación del riesgo de mercado
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso: Las consecuencias de una mala gestión del riesgo de mercado – JP Morgan
Riesgo de crédito
- ¿Qué es el riesgo de crédito?
- Productos de crédito en el mercado internacional.
- Mitigación y gestión del riesgo de crédito.
- El proceso de crédito.
- El proceso de análisis de crédito.
- Gestión de cartera.
- Medición del riesgo de crédito.
- Regulación del riesgo de crédito
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso
Riesgo operativo
- ¿Qué es el riesgo operativo y por qué es importante?
- Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas.
- Tipos de eventos de riesgo operativo.
- Tres líneas de defensa.
- Gestión del riesgo operativo.
- Marco de gestión del riesgo operativo.
- ¿Por dónde empezar?
- ¿A quién informa la gestión del riesgo operativo?
- ¿Qué incluye la gestión del riesgo operativo?
- Medición y evaluación del riesgo operativo.
- Regulación del riesgo operativo
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso: UBS
Riesgo de liquidez
- ¿Qué es el riesgo de liquidez?
- Tipos de liquidez.
- Consecuencias de no gestionar la liquidez.
- Fuentes de liquidez.
- Medición de la liquidez.
- Pruebas de estrés.
- Gestión de la liquidez.
- Regulación del riesgo de liquidez
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso:
Gestión de Activos y Pasivos y otros riesgos
- ¿Qué es la Gestión de Activos y Pasivos?
- ALCO (Comités de Activos y Pasivos) y Tesorería.
- Cartera bancaria frente a Cartera de negociación.
- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria.
- Medición y gestión del IRRBB (Riesgo de Tipo de Interés en la Cartera Bancaria)
- Contratual frente a conductual
- Pruebas de estrés
- Riesgos ‘Otros’.
Estudio de caso:
Supervisión y divulgación
- ¿Qué es la supervisión y la divulgación?
- Cooperación de supervisión entre país de origen/país de destino.
- El ICAAP (Proceso Interno de Evaluación de la Adecuación de Capital).
- Supervisión y divulgación bajo Basilea.
- Los cambios de Basilea III.
Estudio de caso:
Definiendo la Gestión Integral de Riesgos (ERM)
- ¿Qué es la ERM?
- Los beneficios de la ERM.
- El proceso de la ERM.
- La función de gestión de riesgos.
- Gestión de cartera.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Guía del Comité de Basilea.
- Marco comúnmente adoptado.
Estudio de caso
Gestión integrada de riesgos
- Integración de riesgos en todo el banco.
- Comités de riesgos.
- Políticas de riesgos.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos.
- Sumación de riesgos entre tipos de riesgos.
- Capital económico.
- Interacción entre tipos de riesgos.
Estudio de caso
Gobernanza Corporativa
- ¿Qué es la gobernanza corporativa?
- ¿Quiénes son los grupos de interés y cuáles son los conflictos entre ellos?
- ¿Cuáles son los beneficios de una buena gobernanza corporativa?
- Desarrollo de la gobernanza corporativa - Informes Cadbury, Walker, Hicks.
- La visión externa de la Gobernanza Corporativa (agencias de calificación, reguladores).
Estudio de caso: ¿Puede un banco ser 'Demasiado grande para ser gestionado'?
Buena gobernanza corporativa
- Estructuras corporativas.
- El rol de los directores no ejecutivos.
- Técnicas y estrategias.
- Comités y prácticas de gestión.
- Comunicación.
- El rol de la alta dirección.
- Marco interno de Gobernanza Corporativa.
- Guía de la OCDE y Basilea.
Estudio de caso:
Gobernanza de Riesgos
- Gobernanza de la gestión de riesgos.
- Creación de una cultura de conciencia de riesgos.
- Implementación de una cultura de riesgos.
- Comités de gestión de riesgos.
- Gobernanza, riesgos y cumplimiento.
Estudio de caso:
El futuro
- El nuevo régimen regulatorio
- Implicaciones para la industria bancaria.
- Implicaciones para los reguladores.
- Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global.
- Puntos críticos futuros.
Reseñas (2)
Metodologías estructuradas y herramientas prácticas aplicables en la dinámica diaria de las auditorías de gestión de la calidad. Fue una experiencia enriquecedora.
Mildred M. Colmenares G. - LASER Airlines
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
